Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которых вы никогда не слышали - Джек Д. Швагер

– Как вы решали, что покупать, а что продавать?

– Я следовал рекомендациям службы информационных бюллетеней, которая предоставляла конкретные уровни входа и стоп-ордера по акциям. Скажу следующее: в течение всей моей торговой карьеры я пользовался стоп-ордерами. Из школьного опыта я помнил, что могу потерять все свои деньги.

– Как же вы тогда упали со $190 000 до $40 000?

– Я терял деньги в результате последовательного срабатывания нескольких стоп-лоссов. Их размер – это уже другой вопрос. Я всегда выходил по стоп-лоссу, но размер моей позиции был слишком велик. Я наивно думал, что могу рискнуть $25 000 в конкретной сделке, не понимая, что может случиться, если я понесу убыток в шести сделках подряд.

– Где вы размещали сделки, основываясь на рекомендациях информационных бюллетеней?

– Я также совершил несколько сделок, основываясь на моем предчувствии рыночного движения, что бы это ни значило.

– То есть методологии у вас не было.

– Совсем не было. Я продолжал учиться. В то время я не думал, что все еще учусь. Я думал, что знаю, что делаю, потому что я увеличил свой счет с $75 000 до $190 000.

– Когда вы возобновили торговлю?

– Вскоре после этого я разработал методологию, основанную на уровнях коррекции Фибоначчи.

[Ряд Фибоначчи – это последовательность чисел, в которой каждое число является суммой двух предыдущих чисел (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…). Отношение одного числа в этом ряду к следующему числу приближается к 61,8 % по мере увеличения числа, а отношение одного числа ко второму следующему за ним числу в ряде приближается к 38,2 %. Последовательность Фибоначчи часто встречается в природе, например в спиралях, образованных раковинами и лепестками в цветках. Трейдеры, торгующие с использованием уровней Фибоначчи, ищут возможные развороты рынка вблизи вышеупомянутых критических отношений – 61,8 % и 38,2 %.]

– Вы просто размещали сделки на уровнях коррекции Фибоначчи?

– Я искал концентрацию точек в одной ценовой зоне. Базовым примером торгового сетапа может быть откат более короткого колебания цены на уровне 61,8 %, который совпал с откатом более длительного колебания цены на уровне 38,2 %, когда оба совпали с другими техническими уровнями поддержки или сопротивления. Я открывал позиции в тех точках, где несколько индикаторов поддержки или сопротивления сосредоточивались в одной области.

– Был ли этот подход успешным?

– Я был прибыльным в 2001 и в 2002 годах, открывая в основном короткие позиции. Но потом, 17 марта 2003 года, у меня был катастрофический день: президент Буш предъявил Саддаму Хусейну ультиматум сдаться под угрозой вторжения США.

В то утро рынок открылся понижением, и я начал продавать. Далее рынок быстро развернулся, и у меня сработал стоп. В этот момент я потерял около $14 000 – это было плохо, но все же приемлемо. Затем я во второй раз открыл короткую позицию, и у меня снова сработал стоп. На этот раз я потерял $28 000. Я сделал паузу и снова вернулся на рынок, открыв короткую позицию в третий раз, и у меня снова сработал стоп. На этот раз я потерял $39 000. Я сделал паузу, затем снова вернулся на рынок и открыл короткую позицию. На этот раз рынок начал падать. Когда я восстановил половину своего убытка, я подумал: «Я отыграю свой убыток!» Но едва я вернул $13 000, как убыток снова начал расти. И у меня в четвертый раз сработал стоп, на этот раз я потерял $40 000. Наконец я в последний раз открыл короткую позицию и к концу дня потерял еще $63 000.

За тот единственный день я потерял практически все деньги, которые заработал в течение прошлого года. Это была очень плохая торговля. Но все дело в том, что я был, как мы говорим в Вегасе, «в тильте».

– В тильте?

– «В тильте» – это покерный термин, означающий, что игрок теряет контроль над эмоциями, пытаясь компенсировать проигрыш, делая агрессивные иррациональные ставки, которые в конечном итоге увеличивают общий проигрыш.

– Была ли ваша торговля в тот день подчинена вашей методологии?

– Первая сделка полностью соответствовала моей методике. Рынок рос в предыдущие несколько дней, достиг точки сопротивления и на следующий день открылся нисходящим гэпом, подтвердив разворот. Но после того, как я понес ту первую потерю, я должен был уйти с рынка. Все остальные сделки были просто тильтом.

– Этот день является классическим примером того, как рынок идет вразрез с ожидаемой реакцией на новость.

– Абсолютно верно. Я до сих пор не могу простить себя за то, что не открыл длинной позиции в ночь выборов