Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия - Бретт Стинбарджер

Ninja Ninja (www.ninjatrader.com). У этой платформы есть много функций для управления стратегиями, автоматизирующими процесс исполнения ордеров и использующими определенную тактику (например, автоматическая перестановка стоп-лоссов на уровень безубыточности при достижении целевой прибыли). Версия программы только для моделирования бесплатна, она включает модуль для сбора торговой статистики и возможность воспроизводить движение рынка. Платформа подключена ко многим брокерским фирмам и информационным каналам; графики показывают ордера и позиции трейдеров.

CQG (www.cqg.com). Эта платформа прошла колоссальное развитие.

Она включает функцию «торговля с графика», которая позволяет вводить ордера непосредственно с графика, показывает информацию о глубине рынка и поток ордеров, позволяющих отслеживать спрос и предложение, и очень разнообразно настраиваемые графики. Платформа поддерживает моделирование и повторное воспроизведение движения рынка, а графики могут изобразить практически любую формулу индикатора или корзину акций, которую вы пожелаете. На графиках видны ордера и позиции, оставлено место для примечаний. Платформа использует обширную базу данных, включая тиковые графики до 999 дней, а функция обратного тестирования облегчает разработку систем.

Trading Technologies (www.tradingtechnologies.com). TT, как известно, недавно добавила к своим знаменитым возможностям, включающим информацию о глубине рынка и исполнении ордеров, ряд функций по построению графиков и обработке данных. Графики позволяют анализировать объемы и спреды. Платформа также включает модуль моделирования и модуль под названием «Анализатор сделки», предназначенный для сбора статистики. Ввод и исполнение ордеров осуществляются прямо в окне, где показана глубина рынка.

TradeStation (www.tradestation.com). TradeStation известна больше своей программой для разработки систем торговли, но теперь эта программа включена в больший комплекс дисконтных брокерских услуг. Существует форум пользователей, обсуждающих торговые системы. Многие предлагают торговые инструменты, встраиваемые в TradeStation.

РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ И ГРАФИКИ

Decision Point (www.decisionpoint.com). Лучший независимый ресурс для построения графиков и технических индикаторов.

Pinnacle Data (www.pinnacledata.com). Превосходный источник дневных данных для индикаторов и цен конца дня по индексам и биржевым товарам.

Tick Data (www.tickdata.com). Лучший, который мне удалось найти, источник исторических внутридневных данных по фьючерсам и отдельным акциям; включает очень полезное программное обеспечение для разбиения данных по тайм-фреймам.

RealTick (www.realtick.com) Фактически это платформа для построения графиков и исполнения ордеров, но особенно выделяют ее база исторических данных и использование Excel.

Barchart (www.barchart.com). Гибкий инструмент для построения графиков фьючерсов и акций, больше всего меня привлекает изобилие данных по секторам и отдельным выпускам.

ФИЛЬТРОВАНИЕ АКЦИЙ И АНАЛИЗ РЫНКА

Market Delta (www.marketdelta.com). Внутридневные графики в реальном времени, сегментирующие объем по ценам спроса и предложения. Лучший известный мне измеритель краткосрочных настроений.

WINdoTRADEr (www.windotrader.com). Очень гибкая реализация Market Profile, включающая много функций для анализа объема. Превосходная графика и разнообразные настройки.

Trader DNA (www.traderdna.com). Лучшая из найденных мною программ для обработки торговой статистики, включает графики результативности трейдера и многочисленные настройки по множеству параметров и тайм-фреймов. Моя любимая настройка — разделение рынков по типам (трендовый, нетрендовый и т. д.), позволяющее трейдерам видеть отношение прибыли к убытку как функцию направления рынка.

«Воспоминания о рынках». Эта классическая книга Джима Долтона является лучшим известным мне источником идей об аукционном процессе рынка.

Trade Ideas (www.trade-ideas.com). Всеобъемлющий и креативный инструмент фильтрования, особенно эффективный при внутридневных исследованиях. Позволяет совмещать на экране несколько тайм-фреймов. Это моя любимая программа для поиска исторических закономерностей рынка.

Джон Маркман (www.jonmarkman.com). Колонки Джона в MSN Money содержат одни из лучших идей по выбору акций, с которыми я встречался. Джон также редактирует два периодических издания, Strategic Advantage и Trader‘s Advantage, которые посвящены соответственно долгосрочному и краткосрочному выбору акций.

MSN Stock Scouter (www.moneycentral.com). Позволяющий фильтровать инструменты на больших тайм-фреймах по техническим и фундаментальным критериям, а также по институциональной собственности. Весьма вероятно, что это лучший бесплатный торгово-инвестиционный инструмент в Сети.

PowerRatings (www.tradingmarkets.com). Эта относительно новая служба оценивает акции по шкале от 1 до 10, основываясь на прогнозе краткосрочного движения, получаемом при исследования исторических моделей. На сайте много информации, позволяющей использовать рейтинги для создания стратегий и портфелей.

Adaptrade Software (www.adaptrade.com). Работа Майка Брайанта над развитием систем (www.breakoutfutures.com) превосходна, и он издает хороший информационный бюллетень. Его программа «Анализатор систем» (System Analyzer) помогает определять размер позиции, управлять риском, получать детальные отчеты о результативности.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

TraderFeed (www.traderfeed.blogspot.com). Это мой бесплатный исследовательский блог, посвященный краткосрочным историческим закономерностям, прежде всего фондовых индексов. Ежедневные публикации указывают, где может появиться преимущество для краткосрочной торговли.

Stock Trader’s Almanac (www.hirschorg.com). Очень интересное и полезное исследование сезонных и дневных закономерностей в истории рынка. Сопутствующая книга и информационный бюллетень под названием «Альманах инвестора» (The Almanac Investor) включают также исторические модели по секторам, дополненные возможностью проведения исследований в режиме онлайн.

SentimenTrader (www.sentimentrader.com). Первоклассное исследование различных параметров настроений, влияющих на фондовый рынок. Джейсон Гефферт отслеживает краткосрочные и среднесрочные модели рынка.

Market History (www.markethistory.com). Превосходные статистические исследования моделей рынка. Реальная фишка здесь заключается в охвате разнообразных рынков, включая акции, облигации и валюты.

«Торгуйте, как хедж-фонд» (Trade Like a Hedge Fund). Книга Джеймса Алтучера описывает ряд необычных моделей торговли и подсказывает идеи для разработки новых.

ИНФОРМАТИВНЫЕ ВЕБ-САЙТЫ, БЛОГИ И КНИГИ

Trading Psychology (www.brettsteenbarger.com). Это мой личный сайт, и он включает крупнейший в Сети архив статей по психологии торговли. Кроме того, часть сайта отведена под ресурсы для повышения результативности трейдеров, еженедельному блогу, посвященному результативности трейдеров, и ежедневному обзору рынка фондовых индексов, включающему ряд уникальных индикаторов силы и слабости.

Daily Speculations (www.dailyspeculations.com). Этот сайт Виктора Нидерхоффера и Лорел Кеннер является сокровищницей идей, позволяющих понять природу рынков. Нередко здесь используют идеи из других областей.

Trading Markets (www.tradingmarkets.com). Один из самых всеобъемлющих источников рыночной аналитики. Включает колонки известных аналитиков, блоги, образовательные программы, наставнические ресурсы, рыночные данные и рейтинги акций, основанные на исследованиях Ларри Коннорса.

MSN Money (www.moneycentral.com). Превосходный всеобъемлющий ресурс рыночных данных, новостей и прогнозов комментаторов. Особенно интересен раздел, посвященный выбору акций, в котором некоторые эксперты раскрывают содержание своих портфелей.

Minyanville (www.minyanville.com). Сайт Тодда Харрисона отличается комментариями экспертов о рынках в режиме реального времени. Есть архив комментариев, и Мэтт Форд перерабатывает его для использования в учебных целях.

Trade2Win (www.trade2win.com). Онлайновое сообщество трейдеров, публикующее статьи приглашенных авторов и поддерживающее разветвленный форум. Очень оживленное место.

Teach Me Futures (www.teachmefutures.com). Джон Конолли проделал прекрасную работу по координированию и архивированию множества онлайновых образовательных программ для трейдеров, включая целый ряд программ, спонсируемых фьючерсными биржами.

PIT Instruction and Training (www.pit-now.com). Это сайт подготовительной школы, которая обучает команды пит-стопов для NASCAR. Наиболее поучительны хранящиеся в архиве прессы статьи о результативности.

The Kirk Report (www.kirkreport.com). Чарльз Кёрк является превосходным источником мнений о рынке, собираемых со всей Сети. Он в простой манере предлагает идеи по выбору рынков и акций и проводит ежемесячные встречи с читателями.

Trader Mike (www.tradermike.net). Один из моих любимых блогов, посвященных выбору акций, включающий также исчерпывающий набор ссылок на другие блоги и ресурсы.

CXO Advisory Group (www.cxoadvisory.com). Это мой любимый блог, посвященный оригинальным исследованиям рынка, включающий регулярно обновляемые модели торговли и резюме исследований.