Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса в бизнесе и жизни - Нассим Талеб

Каждое утро я ездил на работу в желтом такси, из которого выходил на углу Парк-авеню и Пятьдесят третьей улицы. Нью-йоркские таксисты известны своей дикостью и традиционным незнанием географии города, но иногда можно встретить водителя такси, который одновременно незнаком с Нью-Йорком и скептически относится к универсальности законов арифметики. Однажды я имел несчастье (или счастье, как мы увидим вскоре) ехать с водителем, который оказался не в состоянии объясняться ни на одном известном мне языке, включая диалект английского, свойственный таксистам. Я пытался помочь ему сориентироваться при движении на юг от Семьдесят четвертой до Пятьдесят третьей улицы, но он упрямо проехал лишний квартал, вынудив меня воспользоваться входом со стороны Пятьдесят второй улицы. В тот день мой торговый портфель принес значительную прибыль благодаря серьезному переполоху на валютном рынке, на тот момент это был лучший день моей юной карьеры.

На следующий день, как обычно, я ловил такси на углу Семьдесят четвертой улицы и Третьей авеню. Вчерашнего таксиста нигде не было видно, возможно, его депортировали на родину. Очень плохо — я был охвачен необъяснимым желанием отплатить ему за услугу, которую он мне оказал, и удивить его гигантскими чаевыми. Затем я поймал себя на том, что даю распоряжение новому таксисту отвезти меня на северо-восточный угол Пятьдесят второй улицы и Парк-авеню, в точности туда, где меня высадили днем раньше. Меня поразили мои собственные слова… но было слишком поздно.

Когда я посмотрел на свое отражение в зеркале лифта, то осознал, что повязал именно тот галстук, что и накануне, — с пятном от кофе, посаженным в результате ссоры предыдущего дня (кофе — моя единственная зависимость). Во мне был кто-то иной, кто явно верил в устойчивую причинно-следственную связь между моим использованием другого входа в здание, выбором галстука и вчерашним поведением рынка. Я был обеспокоен тем, что вел себя как шарлатан, как актер, играющий чужую роль. Я чувствовал себя обманщиком. С одной стороны, я говорил как человек с высокими научными стандартами, эксперт по вопросам вероятности, сосредоточенный на своем искусстве. С другой — я имел тайные суеверия, как один из тех самых работяг, трейдеров товарной биржи. Может, осталось пойти и купить гороскоп?

Короткое размышление показало, что моя жизнь до того момента была подвластна невинным суевериям. Моя — специалиста по опционам, бесстрастного расчетчика вероятностей, рационального трейдера! Это был не первый раз, когда я действовал под влиянием небольших суеверий вредоносного характера, которые, я был уверен, произрастали из моих средиземноморских корней: нельзя брать солонку из рук другого человека, можно поссориться; услышав комплимент, нужно постучать по дереву; плюс много других левантийских поверий, существующих на протяжении десятков веков. Но, как и многие вещи, возникшие в древности и дошедшие до наших дней, эти суеверия я воспринимал со сложной смесью торжественности и недоверия. Мы считаем их скорее ритуалами, нежели по-настоящему важными действиями, предназначенными для того, чтобы предотвратить нежелательные повороты богини Фортуны — суеверия могут внести в повседневную жизнь некоторую поэзию.

Я забеспокоился, впервые почувствовав, что суеверия проникли в мою профессиональную жизнь. Моя работа состоит в том, чтобы действовать как страховая компания, точно рассчитывая шансы на базе однозначно определенных методов, получая выгоду за счет других людей, которые менее строги, ослеплены своим «анализом» или ведут себя так, будто являются избранниками судьбы. Но в этой работе слишком много случайности.

Я обнаружил быстрое накопление «примет игрока», тайно развивавшихся в моем поведении, хотя недавних и едва различимых. До того момента они ускользали от меня. Казалось, что разум постоянно пытается определить статистическую связь между моими действиями и результатами событий. Например, мои доходы начали расти после того, как я выяснил, что немного близорук, и стал носить очки. Хотя они не были столь необходимы и даже не были полезны, кроме случаев ночного вождения, я не снимал их с носа, поскольку неосознанно действовал так, как если бы верил в связь между доходностью и очками. Для моего разума такая статистическая ассоциация казалась иллюзией, каковой она и была, учитывая минимальный размер выборки (в данном случае — единственное событие), хотя наивный статистический инстинкт, похоже, никак не обогатился моим опытом проверки гипотез.

Известно, что игроки отличаются определенными поведенческими отклонениями, у некоторых из них возникают патологические ассоциации между результатами ставок и физическими движениями. «Игрок» — почти самое унизительное определение, которое можно дать человеку моей профессии, связанной с производными инструментами. Кстати, для меня азартная игра наилучшим образом определяется как деятельность, в которой человек испытывает волнение от конфронтации со случайным результатом независимо от того, складываются шансы в его пользу или против него. Даже когда шансы явно не в пользу игрока, он иногда завышает их, веря в то, что судьба каким-то образом благоволит ему. Этот эффект проявляется в очень умных людях, которых можно встретить в казино, где, казалось бы, им не следует находиться. Я даже знаю первоклассных экспертов в теории вероятностей, имеющих привычку в свободное время играть в азартные игры, забывая обо всем, что они знают. Например, мой бывший коллега, один из умнейших людей, которых я встречал, часто ездит в Лас-Вегас и, похоже, проигрывает так много, что казино предоставляет ему бесплатный номер и автомобиль с водителем. Перед тем как открыть крупную торговую позицию, он даже консультировался с предсказателем судьбы, а потом просил, чтобы компания компенсировала ему эти расходы.

Скиннер экспериментирует с голубями

В двадцать пять лет я полностью игнорировал бихевиоризм — науку о поведении. Я был одурачен образованием и культурой и считал истиной, что мои суеверия имеют культурное происхождение; должно быть, поэтому они и просочились сквозь опыт так называемого интеллекта. Если говорить об обществе в целом, то современная жизнь должна была бы исключить их за счет науки и логики. Но в моем случае ворота шлюза случайности были взорваны, так что, становясь со временем более развитым интеллектуально, я становился все более суеверным.

Эти суеверия, видимо, были биологическими — но я вырос в эпоху, когда существовала догма, что они приобретенные, а не врожденные, поэтому иметь их считалось зазорным. Ясно, что не было ничего культурного в том, что я связывал ношение очков и случайные движения рынка. Не было ничего культурного и в том, что я связывал использование определенного входа в здание и мои результаты работы как трейдера. Не было ничего культурного в том, что я надел тот же галстук, что и накануне. Что-то в нас так и не развилось должным образом за последнюю тысячу лет, так что я имел дело с остатками нашего древнего мозга.

Чтобы глубже изучить вопрос, нам нужно взглянуть на то, как образуются такие причинно-следственные ассоциации в случае низших форм жизни. Известный гарвардский психолог Беррес Фредерик Скиннер сконструировал ящик для крыс и голубей, оборудованный рычагом-переключателем, который голубь, например, мог привести в действие клювом. Тогда электрическое устройство подавало в ящик корм. Этот ящик Скиннер изобрел для того, чтобы изучить общие свойства поведения различных существ, но в 1948 году ему пришла в голову блестящая идея отказаться от рычага и модифицировать подачу корма. Он запрограммировал устройство так, чтобы оно насыпало зерно изголодавшимся птицам случайным образом.

Скиннер столкнулся с ошеломляющим поведением птиц: в зависимости от своего внутреннего статистического аппарата они выработали чрезвычайно сложные ритуалы вроде «танца дождя». Одна птица ритмически поворачивала голову в сторону определенного угла ящика, другие крутили головами против часовой стрелки; буквально каждый голубь создал свой ритуал, который постепенно зафиксировался в их уме в связи с кормлением.

То, что мы не созданы оценивать вещи независимо одну от другой, довольно неприятно. Когда видишь два события — А и Б, трудно не предположить, что А вызывает Б, Б вызывает А или оба вызывают друг друга. Мы предрасположены немедленно установить причинно-следственную связь. В случае с перспективным трейдером это вряд ли приведет к намного более тяжелым потерям, чем несколько лишних пенни за проезд на такси, а вот ученый может прийти к неверным выводам. Ведь человеку несведущему труднее жить, чем думающему; ученые знают, что отвергнуть гипотезу эмоционально труднее, нежели принять ее (что называется ошибками типа I и типа II), — настолько труднее, что даже есть поговорка Felix, qui potuit rerum cognoscere causas («счастлив тот, кто мог познать суть вещей»), восходящая к Вергилию. Нам очень трудно просто замолчать. Мы не созданы для этого. Прав Поппер или нет, но мы принимаем вещи слишком серьезно.