Торговый Хаос - Билл Уильямс

В этой точке я рассчитал 62 процентное обратное движение и поставил ордер на покупку 7трех контрактов по 5736 или лучше, с остановкой и разворотом, с переходом в шорт пятью контрактами на Нулевой Точке (5569). Общий риск в этой точке был 167 пунктов, или 2,087.50 долларов за контракт (всего 6,262.50 долларов за три контракта). Низ для этого обратного движения был уровень 5630, или 1,175 долларов на контракт.

Затем рынок начал двигаться наверх в волне 3 меньшего уровня и завершил пятую волну наверху (намного более ясно видной на дневном графике) на 6320. Используя фрактал вниз и "приседающего", я продал два из трех длинных контрактов, получив профит в 584 пункта на контракт, или общую, окончательно полученную прибыль, в размере 14,600 долларов. Здесь, у меня остался один длинный контракт, на случай, если волна 1 окажется расширенной. Завершение пятой волны в волне 1 большего порядка произошло 31 июля 1989 года.

Затем я рассчитал возврат на 62 процента от этой большой волны 1:

6320 - 5569 = 751 X .62 = 465

Этот результат был вычтен из наивысшего (6320) и я поставил ордер на покупку пяти контрактов на 5854. Этот ордер был исполнен 28 августа 1989. Рынок продолжил движение вниз, достигнув 11 сентября 1989 внизу 5778.

Затем рынок начал движение наверх, всерьез формируя волну 3 большого порядка. В этот момент я стоял в шести длинных контрактах (или 60 процентов от своего общего лимита). Длина волны 1 составляла 751 пункт, так что, увеличив его на 10 процентов, а затем, прибавив к предыдущему основанию (5778), я получил лимит для входа еще для 4 контрактов, достигнув предела лимита в десять контрактов. Моя остановка в этом точке, для всех десяти контрактов, была размещена на 6320, или - на вершине волны 1.

Мои текущие позиции теперь были таковы:

Один длинный контракт по 5736

Пять длинных контрактов по 5854

Четыре длинных контракта по 6604

Если бы произошел выход по стопу на вершине волны 1, я имел бы следующие результаты:

Один длинный контракт по 5736 + $7,300

Пять длинных контрактов по 5854 + 29,125

Четыре длинных контракта по 6604 - 14^200

Я обладал ранее полученной прибылью в $14,600 от первых двух контрактов и минимальный профит в размере $22,225 от других десяти.

Волна 3 развернулась в растянутую волну 3, без разворотных фракталов, продолжаясь до 19 ноября 1990 года. В этот день я взял прибыль, приблизительно в 100 пунктах от вершины, на семи позициях, из десяти длинных, по 7965. Я имел следующую, окончательно полученную прибыль (без учета комиссионных):

Один длинный контракт по 5736 + $27,802.50

Пять длинных контрактов по 5854 + 131,937.50

Один (из четырех) длинных

контрактов по 6604 + 17,012.50

Плюс первая закрытая торговля + 22,'225.00

Общая полученная прибыль $ 198,977.50

У меня все еще оставались три длинных контракта по 6604. На недельном графике нам виделось нахождение в волне "b" , тестирующей волну 4. Я ожидал появления, как минимум, двух фракталов вниз и/или обратного движения в область 6650 - 7200. Волна 3 была более чем в 1.62 раза длиннее волны 1,так что я добавил только три, а не больше, контрактов.

К 29 апрелю 1991 года Швейцарский франк в обратном движении достиг наименьшего значения на 6666, которое почти точно составляло 62% коррекции. (Только в одном из восьми случаев волна 4 корректируется более чем на 62%). Кроме того, мне казалось, что присутствует пятиволновой цикл для волны "с" волны 4. Именно поэтому я купил еще три контракта 29 апреля по 6711, ориентируясь на первый фрактал наверх на часовом графике. Моя остановка для всех шести контрактов находилась на 6630. Я был остановлен 9 июня на 6630, получив общий убыток в $4,125 по шести контрактам. Вычитание этой величины из моей предыдущей прибыли дало мне значение общего дохода, составившего 194,100 долларов для всей этой торговой серии.

Конечно, это не может быть образцом, порождающим все торговые операции, но здесь есть два существенных пункта. Вся эта торговая серия начиналась с наличием на счету 10,000 долларов, без вовлечения маржи более чем 50 процентов от этого счета. Только пять позиций не снимались за период, приблизительно составляющий 18 месяцев. Этот вид торговли может быть использован каждым, вне зависимости от наличия других профессиональных обязанностей и требований к наличию времени. Буквально каждый мог поместить торговую позицию и отправится в круиз, а затем, вернувшись, - поставить другую торговлю, и повторять эту процедуру пять раз, оплачивая круиз из прибыли.

Profitunity Планирование Торговли -Краткосрочный Период

Март - Соевые бобы

В этой серии торговли, рассматривая, в первую очередь, дневной график (Рисунок 9-11), мы видели, что здесь существовала 12 Сентября 1991 Нулевая Точка с вершиной 6681/2, которая выполняла все наши требования. При развитии движения вниз, пяти волновой цикл на часовом графике позволял ориентироваться на 6541/2. (Это было более ясно видно на 60-минтуном графике.) Следуя специфической технике Profitunity Планирование Торговли, мы пожелали продать три контракта на 62 процентом возвратном движении, что составляло 663, с остановкой и разворотом на 6681/2. (Наш риск в этой точке для трех контрактов составлял 1,375 долларов, или $458 на контракт.) Бобы двигались вниз, в ясно прослеживаемым и определяемым пяти волновым отсчете, с возникновением на 632 "приседающего" на фрактале вниз. Предполагая, что нас ожидают последствия возникновения первого фрактала наверх на часовом графике, самое худшее, что мы могли сделать, это - купить обратно два контракта по 6371/2, что дало нам окончательно полученный профит в размере 1,275 долларов на контракт, или - $2,550 для обоих контрактов. Это оставило нас в короткой позиции с одним контрактом с 663 и остановкой на 6681/2.

Ориентируясь на счет волны Эллиота, фрактал и Окна Profitunity, мы смогли заключить, что, наиболее вероятно, это - волна 1 вниз, и можно ожидать, по крайне мере, на 50-

Рисунок 9-11Торговля соевыми бобами, отраженная на дневном графике.

62 процента возвратного движения. Волна вниз составила 36 1/2 цента и закончилась на 632, так что мы могли спокойно ставить ордер на продажу дополнительных пяти контрактов по 654 3/4 или лучше, с остановкой на 668 ½ . Мы были заполнены, потому что рынок вернулся обратно наверх, к 662 ½ , но не достиг нашей остановки на 668 ½ . Отсюда, рынок начал двигаться вниз, демонстрируя энтузиазм третьей волны в течение всей оставшейся части октября и первой половины ноября. Используя наше правило добавления в заключение четырех контрактов на 110 процентах волны 1 (622 ½ ), мы смогли затем иметь полную загрузку на короткие позиции со "стопами" на вершине волны 1 (632).

Кроме того, мы имеем окончательно полученную прибыль в размере 2,550 долларов от первых двух контрактов. А наша позиция выглядела:

Один короткий контракт по 663

Пять коротких контрактов по 654 ¾

Четыре коротких контракта по 622 ½

Наш следующий шаг заключался в вычислении конца волны 3, используя пять "волшебных пуль", объясненных ранее в этой главе. Здесь имелось пять исчисляемых волн, фрактал и "приседающий" бар от 11 ноября с наименьшим значением 578 ½ . Определив его как наихудший вариант торговли, 23 ноября мы купили обратно семь контрактов по 602, ориентируясь на сигнал от дневного фрактала наверх.

Наш балансовый отчет по закрытым позициям получился следующим:

Два коротких контракта с

окончательно полученной прибылью +$2,550.00

Один короткий контракт

от 663 (61 х «50) +3,050.00

Пять коротких контрактов

отб54 3/4(52.75х#50) +13,187.50

Один короткий контракт

от 622V2 (20.5 х $50) +1,025.00

Общий объем полученной прибыли $17,262.50

У нас все еще имеются три коротких контракта от 622 ½ с остановкой на 631.

Теперь, у нас есть еще возможность продать в интервале от 38 до 50 процентного отката наверх, рассчитанного от волны 3. Поскольку длина волны 3 составила более чем 1.62 длины волны 1, мы продали еще три контракта по 619, с остановкой для них также на 631.

В завершении этого цикла торговли, мы вычисляем конец волны 5 и, найдя его на 561, выходим из всех коротких позиций. Сводный баланс теперь имеет $17,262.50 от более ранней торговли в этом цикле, и плюс

Три коротких контракта

от622% (61.5x3x150) «9,225.00

Три коротких контракта

от 619 (58 х 3 х $50) 8,700.00

Общее количество полученного дохода с 12 сентября по 9 января, то есть менее четырех месяцев, составило 35,187.50 долларов. Эта торговая программа осуществлялась со счетом в 15,000 долларов, без превышения требований по марже свыше 50% от капитала счета.

Эти два примера в этом разделе должны дать вам идею относительно мощи рыночного диктата над вашими решениями в области распределения ресурсов. Торговля с низким напряжением усилий, как дополнительный фактор следования за рынком-лидером, будет рассмотрена в Главах 11 и 12.