Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха - Алекс Некритин

На графике валютной пары NZD/CHF, показывающем движение цены в период с ноября 2009-го по март 2010-го года, четко просматривается зона на уровне 0,7590, которой по крайней мере пять раз довелось выполнять функцию сопротивления. Слева направо можно насчитать по меньшей мере пять касаний зоны уровня 0,7590. Первое касание было «недолетом» - цена очень близко подобралась к зоне уровня 0,7590, но не сумела преодолеть ее нижнюю границу. Все остальные касания сумели проникнуть в зону. Вторая попытка тестирования представляет собой тройной удар: три дня подряд цена пробивала нижнюю границу зоны, но каждый раз закрытие дневной свечи происходило под ней. В конце концов, рынок отчаялся и отошел от зоны, но, как оказалось, ненадолго. Собравшись с силами, он через пять дней предпринял новую, третью по счету, атаку зоны. Она получила графическое выражение в форме удара кенгуриного хвоста (в Главе 8 мы подробно расскажем о нем); какое-то время цена находилась над зоной, однако ей не удалось закрыться там, и она отступила. Четвертая попытка представлена двумя свечами, верхушка первой едва коснулась уровня, вторая была чуть выше. (После этой попытки был еще один близкий промах, не обозначенный на Рисунке 4.28, во время которого рынок вплотную подошел к зоне уровня 0,7590). Во время пятого и последнего касания цена пробивает зону, но лишь для того, чтобы затем резко обвалиться; обратите внимание на неспособность рынка закрыть день над зоной. Временами рынок может коснуться ее, даже протащить цену чуть выше и совершить несколько сделок по цене, находящейся уже по ту сторону зоны, - но еще до окончания дня происходит падение, и цена закрытия каждый раз подтверждает крах попытки пробития.

Анализируя графики, замечаешь, что цена иногда проходит сквозь зону, а потом разворачивается и отступает. Такое поведение типично для нее. Вот почему многим голым трейдерам легче открываться не при пробитии зоны, а после формирования разворотной настройки. Модель разворота возникает при изменении рынком направления движения в районе зоны, а пробитие имеет место после того, как рынок начинает торговать по ту сторону зоны. Возможно, вы едины во мнении с большинством остальных трейдеров и считаете вопрос подтверждения пробития довольно скользким делом. Если вы обременены негативным опытом торговли по пробитию, можно отказаться от такого рода сделок и сконцентрировать усилия на работе с разворотными моделями. О наиболее легком и безопасном методе торговли по пробитию мы расскажем в Главе 5, носящей название Последний поцелуй. Если вы интересуетесь настройками пробития, последний поцелуй вам очень пригодится.

Внимательное отношение к ключевым аспектам функционирования рынка ведет к повышению стабильности торговли. При достижении ценой зоны голый трейдер начинает внимательно отслеживать развитие ситуации, при активации движения принимается решение о входе в рынок. Успешные трейдеры умеют терпеливо дожидаться подходящих возможностей. Они возникают, когда цена после входа в зону ускоряет движение. Это воистину золотые возможности. Следующий раздел книги полностью посвящен рассмотрению катализаторов движения, вопросу их идентификации и особым правилам торговли по каждой из высоковероятных установок голого трейдинга.

Вторая часть

Методология голого трейдинга

Глава 5. Последний поцелуй

На мой взгляд, нет поступка отважнее, чем первый поцелуй.

Джанни Гарофало (Janeane Garofalo

Все приводимые в книге стратегии голого трейдинга имеют три составные части: во-первых, необходимо идентифицировать зоны поддержки и сопротивления, во-вторых, дождаться входа рынка в одну из зон, и, в-третьих, инициировать сделку после ускорения цены, графическое проявление которой мы называем катализатором.

Теперь, когда вы познакомились со всеми тонкостями поиска зон на графиках, пришло время заняться катализаторами. Катализаторы являются простыми, но мощными по своему воздействию на рыночную ситуацию ценовыми моделями. Они указывают на возможное поведение рынка после того, как цена достигает зоны. Резонно использовать лишь те катализаторы, которые отпечатываются в зоне; катализаторы, возникающие вне зоны поддержки или сопротивления, представляют собой не более чем интересные формации цены - их не стоит считать высоковероятными успешными торговыми настройками. Очень простым и чрезвычайно мощным катализатором является сделка последнего поцелуя.

Если у вас имеется некоторый опыт торговли, вы, наверное, уже достаточно долго наблюдаете за поведением рынка и знаете о существовании двух основных настроений, проявления которых можно наблюдать на всех рынках во всем мире. Рынок может быть спокойным и без определенного направления движения, как в случае с графиком валютной пары EUR/ USD на Рисунке 5.1.

Время от времени он взрывается, после чего на рынке образуется тенденция роста или падения цены (Рис. 5.2).

 Рынок всегда пребывает в одном из двух вышеозначенных настроений.

Рыночная цена непрерывно колеблется между двумя этими состояниями - гиперактивными трендовыми движениями и расслабленными, хаотичными колебаниями (Рис. 5.3).

Подобно тому, как приливы бывают высокими и низкими, а дни - жаркими и прохладными, торговые сессии выдаются ленивыми (неустойчивый рынок) и сверхактивными (трендовый рынок). Хорошие трейдеры умеют извлекать выгоду из обоих этих настроений рынка.

Большинство торговых систем создавалось для торговли на неустойчивом или трендовом рынках. Из этого следует, что им несвойственна универсальность; они успешно работают либо на неустойчивом рынке, либо на трендовом. Нет стратегий торговли, способных подстраиваться под настроение рынка.

Например, если вы решили использовать трендовый хвост кенгуру и, не дожидаясь начала трендового движения, применили эту тактику в ситуации рынка без определенного направления движения, не стоит рассчитывать на высокую прибыль (трендовый хвост кенгуру является настройкой голого трейдинга, которая была разработана для торговли на рынке с четко выраженной тенденцией изменения цены; об этой стратегии подробно рассказывается в Главе 10).

Дело в том, что система торговли под названием хвост кенгуру создавалась для того, чтобы воспользоваться преимуществами рынка, находящегося в тренде. Задействование этой системы в условиях неустойчивого рынка, не проявляющего интерес к движению в том или ином направлении, с большой долей вероятности приведет к нежелательным последствиям. Из этого следует, что вы должны постоянно помнить о том, какому именно типу рынка подходит выбранная вами торговая система, и соответственным образом ограничить ее применение лишь тем типом рынка, в расчете на который она создавалась.

Однако есть одна старинная стратегия, которая работает на опасной грани, разделяющей неустойчивый рынок без определенного направления движения и рынок трендовый. Я имею в виду стратегию пробоя. Эта стратегия трейдинга пользуется большой популярностью, существует множество версий настроек, которые инициируют открытие позиции при пробое.

Что такое сделка на пробое?

Стратегия пробоя состоит из двух стадий. Первая стадия подразумевает ожидание консолидации рынка. В фазе консолидации рынок становится крайне неустойчивым и хаотичным - в такой ситуации трейдеру ничего не остается, как ждать и наблюдать за поведением цены. Работающий на пробоях трейдер должен быть очень терпеливым человеком. В основе этой стратегии лежит терпение и фактор времени.

Возможно, в прошлом вам уже доводилось использовать в работе некие версии сделок на пробое. Существует множество вариантов таких торговых настроек, поэтому вы знаете, что делать: надо следить за рынком и дожидаться подходящего момента. Вы не предпринимаете никаких действий, пока рынок движется в узком диапазоне. Со временем ситуация взрывается, цена выходит за пределы диапазона и начинается мощное трендовое движение в одном направлении. В такой момент правильно рассчитанное открытие позиции может привести к быстрой прибыли или, что еще лучше, к раннему входу в сильное трендовое движение.

Идентификация перехода

Работающий на пробоях трейдер стремится использовать в своих интересах колебания естественного ритма рынка, в частности переход от унылого, ограниченного определенным диапазоном движения к свирепым и мощным взлетам и падениям трендового рынка. Как распознать изменение рыночной ситуации? Как определить окончание консолидационной фазы?